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dc.contributor.authorGómez Déniz, Emilio
dc.contributor.authorSarabia Alzaga, José María
dc.contributor.authorPrieto Mendoza, Faustino 
dc.contributor.otherUniversidad de Cantabriaes_ES
dc.date.accessioned2014-04-02T12:38:14Z
dc.date.available2014-04-02T12:38:14Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0534-3232
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10902/4497
dc.description.abstractRESUMEN. En el presente trabajo se estudia la distribución Poisson-Beta, tanto en los seguros individuales como en la teoría del riesgo colectivo. Se comienza revisando las propiedades básicas de la distribución. Estas propiedades incluyen los momentos ordinarios y factoriales, relaciones de recurrencia, así como las primas de riesgo, colectiva y Bayes. Se estudian diversas propiedades del modelo colectivo y se obtiene una relación de recurrencia para la distribución de la cantidad total reclamada, suponiendo que la cuantía se distribuye según una distribución discreta arbitraria. Se proponen métodos de estimación de momentos y de máxima verosimilitud para la distribución primaria Poisson-Beta. Finalmente, se incluyen varias aplicaciones con datos reales.es_ES
dc.description.abstractABSTRACT. In this paper the Poisson-Beta distribution is studied, both in individual and collective risk models. Basic properties are studied, including raw and factorial moments, recursive relations and risk, collective and Bayes premium. For the collective risk model, several properties are given and a recursive formula for calculating the total amount claim is obtained, assuming an arbitrary discrete distribution for the secondary distribution. Estimation methods based on moments and maximum likelihood are proposed, where the primary distribution is Poisson-Beta. Finally, several applications with real count data are included.es_ES
dc.format.extent20 p.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherInstituto de Actuarios Españoleses_ES
dc.rights© Instituto de Actuarios Españoleses_ES
dc.sourceAnales del Instituto de Actuarios Españoles, Nº 15, 2009 , págs. 141-160es_ES
dc.subject.otherDistribución Poisson-Betaes_ES
dc.subject.otherModelo de riesgo colectivoes_ES
dc.subject.otherPrimaes_ES
dc.subject.otherSobredispersiónes_ES
dc.subject.otherPoisson-Beta distributiones_ES
dc.subject.otherCollective risk modeles_ES
dc.subject.otherPremiumes_ES
dc.subject.otherOverdispersiones_ES
dc.titleLa distribución de Poisson-Beta: aplicaciones y propiedades en la teoría del riesgo colectivoes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES
dc.type.versionpublishedVersiones_ES


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