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dc.contributor.authorCoto Millán, Pablo 
dc.contributor.authorSarabia Alegría, José María 
dc.contributor.otherUniversidad de Cantabriaes_ES
dc.date.accessioned2013-05-29T13:04:24Z
dc.date.available2013-05-29T13:04:24Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0210-0266
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10902/2251
dc.description.abstractRESUMEN: En el siguiente trabajo se introducen dos modelos de mercados financieros que dan lugar a un comportamiento caótico. El primero de ellos es un modelo de generaciones solapadas, y satisface las condiciones de Li-Yorke. El segundo, es un modelo de determinación de los precios de los bonos con expectativas racionales y aversión al riesgo. Finalmente, se propone un método general para la estimación de este tipo de dinámicas no lineales.es_ES
dc.description.abstractABSTRACT: In the present work two financial market models with chaotic behaviour are introduced. One overlapping generation model is motivated and developed. The second model is based on rational expectations and aversion risk for detenninating bond pricing in financial markets. Finally, one general method for estimating these nonlinear dynarnics are proposed.es_ES
dc.format.extent17 p.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherElsevier España (Elsevier Doyma)-es_ES
dc.publisherUniversidad Autónoma de Madrid-es_ES
dc.publisherAsociación Cuadernos de Economíaes_ES
dc.rights© Elsevier Españaes_ES
dc.sourceCuadernos de economía, vol. 25, nº 69, p. 69-85es_ES
dc.titleDinámicas no lineales y caóticas en los mercados financieroses_ES
dc.title.alternativeChaotic and nonlinear dynamics in financial marketses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES
dc.type.versionpublishedVersiones_ES


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