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    Dinámicas no lineales y caóticas en los mercados financieros

    Chaotic and nonlinear dynamics in financial markets

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    Sarabia, Coto Millán. ... (3.187Mb)
    Identificadores
    URI: http://hdl.handle.net/10902/2251
    ISSN: 0210-0266
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    Author
    Coto Millán, PabloAutoridad Unican; Sarabia Alegría, José MaríaAutoridad Unican
    Date
    2002
    Derechos
    © Elsevier España
    Publicado en
    Cuadernos de economía, vol. 25, nº 69, p. 69-85
    Publisher
    Elsevier España (Elsevier Doyma)-
    Universidad Autónoma de Madrid-
    Asociación Cuadernos de Economía
    Abstract:
    RESUMEN: En el siguiente trabajo se introducen dos modelos de mercados financieros que dan lugar a un comportamiento caótico. El primero de ellos es un modelo de generaciones solapadas, y satisface las condiciones de Li-Yorke. El segundo, es un modelo de determinación de los precios de los bonos con expectativas racionales y aversión al riesgo. Finalmente, se propone un método general para la estimación de este tipo de dinámicas no lineales.
     
    ABSTRACT: In the present work two financial market models with chaotic behaviour are introduced. One overlapping generation model is motivated and developed. The second model is based on rational expectations and aversion risk for detenninating bond pricing in financial markets. Finally, one general method for estimating these nonlinear dynarnics are proposed.
    Collections to which it belong
    • D10 Artículos [533]

    UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

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