RESUMEN: En el siguiente trabajo se introducen dos modelos de mercados financieros que
dan lugar a un comportamiento caótico. El primero de ellos es un modelo de generaciones
solapadas, y satisface las condiciones de Li-Yorke. El segundo, es un modelo
de determinación de los precios de los bonos con expectativas racionales y aversión
al riesgo. Finalmente, se propone un método general para la estimación de este tipo
de dinámicas no lineales.
ABSTRACT: In the present work two financial market models with chaotic behaviour are introduced.
One overlapping generation model is motivated and developed. The second
model is based on rational expectations and aversion risk for detenninating bond pricing
in financial markets. Finally, one general method for estimating these nonlinear
dynarnics are proposed.
