Método de desarrollo en serie mediante Montecarlo: comparación con aproximaciones markovianas efectivas.

Abstract

RESUMEN: Se ha implementado un esquema de Montecarlo apto para la determinación de los coeficientes del desarrollo de funciones de distribución de probabilidad (pdf) con respecto a un conjunto base de funciones ortogonales para procesos de simulación de ecuaciones diferenciales estocásticas de tipo Langevin. Para su simulación se ha utilizado Matlab y diferentes casos a estudiar, entre ellos una comparación entre el comportamiento bajo ruido blanco y ruido correlacionado. Las comparaciones realizadas muestran un gran acuerdo entre la simulación realizada por Montecarlo y mediante expansión en serie y da pie al uso de este método en estudios.

ABSTRACT: It has been implemented a Montecarlo’s procedure suitable to shape the coefficients from expansion probability density function in a set of orthogonal functions for simulation process of stochastic differential equation of Langevin like. For simulation it has been use Matlab and different studied cases, among them a comparision between the behavior under white noise and brown noise. The comparision show a great similarity between the Montecarlo simulation and the functional expansion tallies simulation and could be useful in future problems.