Procesos gaussianos con aplicaciones en inversiones

Abstract

El Trading Algorítmico es una modalidad de operación en mercados financieros que hace uso de algoritmos, reglas y procedimientos automatizados para ejecutar operaciones de compra y venta. Está asociado con los inicios de la computación, ya que con los primeros ordenadores se ejecutaban modelos sencillos para intentar predecir el precio de acciones y bonos. En la década de 1960 se asientan las bases para la revolución del Trading Algorítmico y las finanzas informatizadas mediante la creación de modelos estadísticos para la gestión de carteras de inversión. Desde entonces, el trading algorítmico ha experimentado una gran evolución en cuanto a modelos se refiere, contando actualmente con gran variedad de algoritmos de machine learning para operar en el mercado. En este TFM desarrollaremos una estrategia para operar en el mercado financiero, más en concreto, dentro del mercado de materias primas, fundamentada en el uso de los Procesos Gaussianos como regresor, y estudiaremos el rendimiento de dicha estrategia en este mercado. Finalmente, extraeremos algunas conclusiones del potencial que poseen los Procesos Gaussianos dentro del campo de la economía, y en concreto, dentro del mundo de las inversiones.

Algorithmic Trading is a trading methodology in financial markets based on the use of algorithms, rules and automated procedures to execute buying and selling operations. It is associated with the beginnings of computing, as the first computers were used to run simple models to predict the price of stocks. In the 1960s, the base for the revolution of Algorithmic Trading and computerized finance was set by the creation of statistical models for the management of investment portfolios. Since then, algorithmic trading has evolved rapidly in terms of models, with all kinds of machine learning algorithms currently being used to operate in markets. In this TFM we will develop a strategy for trading in financial markets, more specifically, in commodities market, based on the use of Gaussian Processes as regressor, and we will study the performance of this strategy in this market. Finally, we will draw some conclusions about the potential of Gaussian Processes in the field of economics, and more specifically, in the world of investments.