dc.contributor.author | Casas Sánchez, José Miguel | |
dc.contributor.author | Guijarro, Marta | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2013-07-01T08:13:48Z | |
dc.date.available | 2013-07-01T08:13:48Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.issn | 1133-3197 | |
dc.identifier.issn | 1697-5731 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/2552 | |
dc.description.abstract | Consideramos un modelo de superpoblación lineal múltiple y tomamos como estimador de la media poblacional el estimador de regresión generalizado. Estudiamos la p-insesgadez asintótica de estes estimador bajo ciertas condiciones y vemos que, introduciendo condiciones algo más restrictivas que las anteriores se llega a determinar métodos de selección de diseños de muestreo que, junto con el estimador de regresión generalizado, constituyen estrategias robustas frente a fallos de especificación de la matriz de variables explicativas. | es_ES |
dc.format.extent | 13 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Internacional de Economía Aplicada ASEPELT | es_ES |
dc.rights | © Asociación Internacional de Economía Aplicada ASEPELT | es_ES |
dc.source | Estudios de Economía Aplicada, 1998, 9, 5-18 | es_ES |
dc.subject.other | Modelo de superpoblación | es_ES |
dc.subject.other | Estimador de regresión generalizado | es_ES |
dc.subject.other | P-insesgadez asintótica | es_ES |
dc.subject.other | Estrategias robustas | es_ES |
dc.title | El estimador de regresión generalizada en el modelo de superpoblación: p-insesgadez asintótica y robustez | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |