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dc.contributor.authorCasas Sánchez, José Miguel
dc.contributor.authorGuijarro, Marta 
dc.contributor.otherUniversidad de Cantabriaes_ES
dc.date.accessioned2013-07-01T08:13:48Z
dc.date.available2013-07-01T08:13:48Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn1133-3197
dc.identifier.issn1697-5731
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10902/2552
dc.description.abstractConsideramos un modelo de superpoblación lineal múltiple y tomamos como estimador de la media poblacional el estimador de regresión generalizado. Estudiamos la p-insesgadez asintótica de estes estimador bajo ciertas condiciones y vemos que, introduciendo condiciones algo más restrictivas que las anteriores se llega a determinar métodos de selección de diseños de muestreo que, junto con el estimador de regresión generalizado, constituyen estrategias robustas frente a fallos de especificación de la matriz de variables explicativas.es_ES
dc.format.extent13 p.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherAsociación Internacional de Economía Aplicada ASEPELTes_ES
dc.rights© Asociación Internacional de Economía Aplicada ASEPELTes_ES
dc.sourceEstudios de Economía Aplicada, 1998, 9, 5-18es_ES
dc.subject.otherModelo de superpoblaciónes_ES
dc.subject.otherEstimador de regresión generalizadoes_ES
dc.subject.otherP-insesgadez asintóticaes_ES
dc.subject.otherEstrategias robustases_ES
dc.titleEl estimador de regresión generalizada en el modelo de superpoblación: p-insesgadez asintótica y robustezes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES
dc.type.versionpublishedVersiones_ES


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