El estimador de regresión generalizada en el modelo de superpoblación: p-insesgadez asintótica y robustez
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1998Derechos
© Asociación Internacional de Economía Aplicada ASEPELT
Publicado en
Estudios de Economía Aplicada, 1998, 9, 5-18
Editorial
Asociación Internacional de Economía Aplicada ASEPELT
Palabras clave
Modelo de superpoblación
Estimador de regresión generalizado
P-insesgadez asintótica
Estrategias robustas
Resumen/Abstract
Consideramos un modelo de superpoblación lineal múltiple y tomamos como estimador de la media poblacional el estimador de regresión generalizado. Estudiamos la p-insesgadez asintótica de estes estimador bajo ciertas condiciones y vemos que, introduciendo condiciones algo más restrictivas que las anteriores se llega a determinar métodos de selección de diseños de muestreo que, junto con el estimador de regresión generalizado, constituyen estrategias robustas frente a fallos de especificación de la matriz de variables explicativas.
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