@misc{10902/23577,
year = {2021},
month = {9},
url = {http://hdl.handle.net/10902/23577},
abstract = {RESUMEN: En este trabajo se estudian los principios del cálculo estocástico: las ecuaciones diferenciales estocásticas, el Cálculo de Itô, el cambio de medida con el Teorema de Cameron - Martin - Girsanov y el teorema de representación de martingalas. Además, se estudia la valoración de derivados financieros donde se construyen estrategias para determinar el precio de un activo financiero utilizando el modelo de Black - Scholes. Se utilizan procesos discretos para introducir los problemas analizados.},
abstract = {ABSTRACT:  In this work we study the introduction of stochastic calculus: stochastic differential equations, Itô Calculus, the change of measure with the Cameron - Martin - Girsanov Theorem and the martingale representation theorem. In addition, the valuation of financial derivatives is studied where strategies are built to determine the price of a financial asset using the Black - Scholes model. Discrete processes are used to introduce the analyzed problems.},
title = {Principios del Cálculo Estocástico. Valoración de derivados financieros.},
author = {Cosío González, Aída},
}